Forex cftc rapport

Prognos FX-marknaden med COT-rapporten Mellan 2001 och 2004 ökade volymen på valutamarknaden över 50, vilket illustrerar den övergripande ökningen av valutahandelns popularitet. Tillkomsten av online-handel efter tekniken har gjort det möjligt för många aktie - och futureshandlare att se bortom sina mer traditionella handelsinstrument. De flesta kortfristiga näringsidkare eller spekulanter handlar valutakurs baserat på teknisk analys, så aktie - och futureshandlare som använder teknisk analys har gjort omställningen till FX ganska lätt. En typ av analys som handlarna inte har kunnat överföra till valutor är volymbaserad handel. Eftersom valutamarknaden är decentraliserad och det inte finns någon utbyte som spårar all handelsverksamhet är det svårt att kvantifiera volymen som handlas på varje prisnivå. Men i stället för volymbaserad handel har många handlare vänt sig till Commodity Futures Trading Commissions Commitments of Traders (COT) - rapporten, som beskriver positionering på terminsmarknaden, för mer information om positionering och volym. Här ser vi på hur historiska trender i COT-rapporten kan hjälpa FX-handlare. (Ta reda på hur man mäter det psykologiska läget för en valutamarknad i Gauging Major Turns With Psychology.) Vad är COT-rapporten Betalningen om Traders-rapport publicerades först av CFTC 1962 för 13 jordbruksvaror för att informera allmänheten om den nuvarande förutsättningar i terminsmarknadsverksamheten (du hittar rapporten på CFTC-webbplatsen här). Uppgifterna släpptes ursprungligen bara en gång i månaden, men flyttade till en gång i veckan senast år 2000. I kombination med rapportering oftare har COT-rapporten blivit mer omfattande och lyckligtvis för valutahandlare - den har också utvidgats till att inkludera information om valutaterminer . Om det används klokt kan COT-data vara en ganska stark mätare av prisåtgärder. Förslaget här är att det kan vara svårt att granska datan, och datafrisättningen är försenad när siffrorna publiceras varje fredag ​​för de tidigare tisdagskontrakten, så informationen kommer ut tre arbetsdagar efter det att de faktiska transaktionerna äger rum. Kommersiell - beskriver en enhet som är involverad i produktion, bearbetning eller varuförsäljning av en vara, genom att använda terminsavtal huvudsakligen för säkring av Long Report - I inkluderar all information om den korta rapporten tillsammans med koncentrationen av positioner som innehas av de största handlarna Öppna Ränta - Totalt antal kontrakt för terminskontrakt eller optioner som ännu inte kompenseras av en transaktion, genom leverans eller övning Icke-kommersiella (Spekulanter) - T raders, som enskilda handlare, hedgefonder och stora institutioner, som använder futuresmarknaden för spekulativa ändamål och möter de rapporterbara kraven som anges av CFTC: s icke-rapporterbara positioner - L ong och korta öppna räntepositioner som inte uppfyller rapporterbara krav som anges av CFTC Antal Traders - Antalet handlare som är skyldiga att rapportera positioner till CFTC Reportable Positions - T futures och optionspositioner som hålls över specifika rapporteringsnivåer som fastställs av CFTC-föreskrifter Short Report - S hows op en ränta separat genom redovisningsbara icke-redovisningsbara positioner Spridning - Mättar i vilken utsträckning en icke-kommersiell näringsidkare har lika långa och korta futurespositioner. Tittar på provrapporten ser vi det öppna intresset tisdagen den 7 juni 2005. var 193 707 kontrakt, en ökning med 3 213 kontrakt från föregående vecka. Icke-kommersiella handlare eller spekulanter hade länge 22 939 kontrakt och korta 40 710 kontrakt - vilket gjorde att de var korta. Kommersiella handlare. å andra sidan var netto långa. med 19 936 fler långa kontrakt än korta kontrakt (125 244 - 105 308). Förändringen i öppen ränta orsakades främst av en ökning av kommersiella positioner eftersom icke-kommersiella eller spekulanter reducerade sina korta positioner. Använda COT-rapporten Vid användning av COT-rapporten är kommersiell positionering mindre relevant än icke-kommersiell positionering eftersom majoriteten av kommersiell valutahandling görs på spotmarknaden, så att alla kommersiella terminspositioner är mycket osannolikt att ge en korrekt representation av verklig marknadspositionering . Icke-kommersiella uppgifter är å andra sidan mer tillförlitliga eftersom det fångar näringsidkare positioner på en viss marknad. Det finns tre primära lokaler för att basera handel med COT-data: Flips i marknadspositionering kan vara exakta trendindikatorer. Extrem positionering på valutamarknaden har historiskt varit exakt när det gäller att identifiera viktiga marknadsomvandlingar. Förändringar i öppen ränta kan användas för att bestämma styrkan i trenden. Flipar i marknadspositionering Innan vi tittar på diagrammet som visas i Figur 2, bör vi nämna att på valutamarknaden använder alla valutaterminer valutor i USA som basvaluta. För Figur 2 innebär detta att nettokorts öppen ränta på terminsmarknaden för schweiziska franc (CHF) visar haussecken för USDCHF. Med andra ord representerar terminsmarknaden för CHF terminer för CHFUSD, där långa och korta positioner kommer att vara exakt motsatsen till långa och korta positioner på USDCHF. Av denna anledning visar axeln till vänster negativa tal över mittlinjen och positiva tal under det. Diagrammet nedan visar att trender i icke-kommersiella terminshandlare tenderar att följa trenderna mycket bra för CHF. Faktum är att en undersökning från Federal Reserve visar att användandet av öppen ränta i CHF-futures kommer att göra det möjligt för näringsidkaren att korrekt gissa riktningen på USDCHF 73 av tiden. Figur 2: N et-positioner för icke-kommersiella aktörer i terminerna för schweiziska franc (motsvarande axel på vänster sida) på den internationella valutamarknaden (IMM) och prisåtgärder för USDCHF från april 2003 till maj 2005 (motsvarande axel är på höger sida). Varje stapel representerar en vecka. Källa: Daily FX. Flips - där netto icke-kommersiella öppna räntepositioner överskrider nollinjen - erbjuder ett särskilt bra sätt att använda COT-data för schweiziska terminer. Att hålla viktiga noteringskonventioner i åtanke (det vill säga att veta vilken valuta i ett par är basvalutan) ser vi att när nettoförsäljningspositionerna går över linjen tenderar prisåtgärder att klättra och vice versa. I figur 2 ser vi att icke-kommersiella handlare flipar från netto till korta schweiziska francs (och långa dollar) i juni 2003, vilket sammanföll med en rast högre i USDCHF. Nästa flip sker i september 2003, när icke-kommersiella handlare blir en gång i gång. Med hjälp av endast dessa data kunde vi potentiellt ha handlat en 700-pipsvinst om fyra månader (köp på 1,31 och sälja på 1,38). På diagrammet fortsätter vi att se olika köp - och säljssignaler, representerade av punkter där gröna (köp) och röda (sälja) pilar går över prislinjen. Trots att denna strategi för att förlita sig på flips fungerar tydligt för USDCHF, kan flipen inte vara en perfekt indikator för alla valutapar. Varje valutapar har olika egenskaper, särskilt de högavkastande, som sällan ser flips, eftersom de flesta positionering tenderar att vara netto långa i längre perioder, eftersom spekulanter tar räntebärande positioner. Extreme Positionering Extrema positionering på valutamarknaden har historiskt sett också varit exakt när det gäller att identifiera viktiga marknadsomvandlingar. Som framgår av figur 3 har onormalt stora positioner i futures för GBPUSD av icke-kommersiella handlare sammanfaller med topparna i prisåtgärder. (I det här exemplet vänds vänsteraxeln i diagrammet jämfört med Figur 2 eftersom GBP är basvalutan.) Anledningen till att dessa extrema positioner är tillämpliga är att de är poäng där det finns så många spekulanter som vägs i en riktning att det inte finns någon kvar att köpa eller sälja. I de extrema positionerna som illustreras av Figur 3, är alla som vill vara långa redan långa. Som ett resultat följer utmattning och priserna börjar vända. Figur 3: Netto icke-kommersiella positioner i GBP-futures på IMM (motsvarande axel är på vänster sida) och prisåtgärder för GBPUSD (motsvarande axel på höger sida) från maj 2004 till april 2005. Varje stapel representerar en vecka . Källa: Daily FX. Ändringar i öppen ränta Öppen ränta är ett sekundärt handelsverktyg som kan användas för att förstå prisbeteendet hos en viss marknad. Uppgifterna är mest användbara för positionshandlare och investerare när de försöker kapitalisera på en långsiktig trend. Öppet intresse kan i grund och botten användas för att mäta den totala hälsan hos en viss terminsmarknad, det vill säga stigande och fallande öppna räntenivåer bidrar till att mäta styrkan eller svagheten i en viss prisutveckling. (För att läsa mer, läs Gauging Forex Market Sentiment med öppen ränta.) Om en marknad har varit i en långvarig uptrend eller downtrend med ökande nivåer av öppen ränta kan en nivellering av eller minskning i öppen ränta bli en röd flagga, vilket signaliserar att trenden kan närma sig sin slut. Ökad öppen ränta indikerar generellt att styrkan i trenden ökar, eftersom nya pengar eller aggressiva köpare går in i marknaden. Avtagande öppen ränta indikerar att pengar lämnar marknaden och att den senaste trenden löper ut ur fart. Trends följt av minskande öppen ränta och volym blir misstänkt. Stigande priser och fallande öppna ränta signaler den senaste trenden kan närma sig slutet eftersom färre handlare deltar i rallyet. Diagrammet i Figur 4 visar öppet intresse för EURUSD och prisåtgärd. Observera att marknadsutvecklingen tenderar att bekräftas när total öppen ränta ökar. I början av maj 2004 ser vi att prisåtgärderna börjar bli större, och det totala öppna intresset är också på uppgång. Men en gång öppet intresse dyppas i en senare vecka. vi såg rallyet toppade ut. Samma sorts scenario sågs i slutet av november och början av december 2004, när EURUSD samlade betydligt på stigande öppet intresse, men när en öppen ränta var jämn och sedan föll började EURUSD sälja. Figur 4: Öppet intresse för EURUSD (motsvarande axel är på vänster sida) och prisåtgärd (motsvarande axel på högra sidan) från januari 2004 till maj 2005. Varje stapel representerar en vecka. Källa: Daily FX. Sammanfattning En av nackdelarna med FX-spotmarknaden är bristen på volymdata. För att kompensera för detta har många handlare vänt sig till futuresmarknaden för att mäta positionering. Varje vecka publicerar CFTC en förpliktelse för Traders-rapport, som beskriver kommersiell och icke-kommersiell positionering. Baserat på empirisk analys finns tre olika sätt att framtidspositionering kan användas för att förutse prisutvecklingen på valutamarknaden: flipar i positionering, extrema nivåer och förändringar i öppen ränta. Det är viktigt att komma ihåg att tekniker som använder dessa lokaler fungerar bättre för vissa valutor än för andra. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto på ett strafffritt sätt. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. COT-rapport De flesta kortfristiga näringsidkare eller spekulanter handlar valutakurs baserat på teknisk analys. Så aktie - och futureshandlare som använder teknisk analys har gjort byt till FX ganska enkelt. En typ av analys som handlarna inte har kunnat överföra till valutor är volymbaserad handel. Eftersom valutamarknaden är decentraliserad och det inte finns någon utbyte som spårar all handelsverksamhet är det svårt att kvantifiera volymen som handlas på varje prisnivå. Men i stället för volymbaserad handel har många handlare vänt sig till Commodity Futures Trading Commissions Commitments of Traders (COT) - rapporten. vilka detaljer positionerar på terminsmarknaden, för mer information om positionering och volym. Här ser vi på hur historiska trender i COT-rapporten kan hjälpa FX-handlare. (Ta reda på hur man mäter det psykologiska läget för en valutamarknad i Gauging Major Turns With Psychology.) Vad är COT-rapporten Betalningen om handelens rapport publicerades först av CFTC 1962 för 13 jordbruksvaror för att informera allmänheten om den nuvarande förutsättningar i terminsmarknadsverksamheten (du hittar rapporten på CFTC-webbplatsen här). Uppgifterna släpptes ursprungligen bara en gång i månaden, men flyttade till en gång i veckan år 2000. I kombination med rapportering oftare har COT-rapporten blivit mer omfattande och lyckligtvis för valutahandlare - den har också utvidgats till att inkludera information om valutaterminer . Om det används klokt kan COT-data vara en ganska stark mätare av prisåtgärder. Förslaget här är att det kan vara svårt att granska datan, och datafrisättningen är försenad när siffrorna publiceras varje fredag ​​för de tidigare tisdagskontrakten, så informationen kommer ut tre arbetsdagar efter det att de faktiska transaktionerna äger rum. Läsa COT-rapporten Figur 1 är en exemplar euro FX veckovis COT-rapport för 7 juni 2005, publicerad av CFTC. Här är en snabb lista över några av de föremål som visas i rapporten och vad de menar: Kommersiell - Beskriver en enhet som är involverad i produktion, bearbetning eller varuhandel med en vara, genom att använda terminsavtal huvudsakligen för säkring av Long Report - I inkluderar alla Informationen om den korta rapporten, tillsammans med koncentrationen av positioner som innehas av de största handlarna Öppna ränta - Totalt antal kontrakt för terminskontrakt eller optioner som ännu inte kompenseras av en transaktion, genom leverans eller övning Icke-kommersiella (Spekulanter) - T radar som enskilda handlare, hedgefonder och stora institutioner, som använder terminsmarknaden i spekulativa syfte och uppfyller de rapporterbara kraven som anges av CFTC: s icke-rapporterbara positioner - L ong och korta öppna räntepositioner som inte uppfyller rapporterbara krav som anges av CFTC-numret Traders - Antalet handlare som måste anmäla positioner till CFTC Reportable Positions - T futures och optionspositioner som är Hålls över specifika rapporteringsnivåer som fastställs av CFTC-föreskrifter Kort rapport - S hur man öppnar ränta separat med rapporterbara och icke redovisningsbara positioner Spridning - Mättar i vilken utsträckning en icke-kommersiell näringsidkare har lika långa och korta futurespositioner. Ta en titt på urvalet rapporterar vi ser det öppna intresset tisdagen den 7 juni 2005. var 193 707 kontrakt, en ökning med 3 213 kontrakt från föregående vecka. Icke-kommersiella handlare eller spekulanter hade länge 22 939 kontrakt och korta 40 710 kontrakt, vilket gjorde dem korta. Kommersiella handlare. å andra sidan var netto långa. med 19 936 fler långa kontrakt än korta kontrakt (125 244 - 105 308). Förändringen i öppen ränta orsakades främst av en ökning av kommersiella positioner eftersom icke-kommersiella eller spekulanter reducerade sina korta positioner. Använda COT-rapporten Vid användning av COT-rapporten är kommersiell positionering mindre relevant än icke-kommersiell positionering eftersom majoriteten av kommersiell valutahandling görs på spotmarknaden, så alla kommersiella terminspositioner är högst osannolikt att ge en korrekt representation av verklig marknadspositionering . Icke-kommersiella uppgifter är å andra sidan mer tillförlitliga eftersom det fångar näringsidkare positioner på en viss marknad. Det finns tre primära lokaler för att basera handel med COT-data: Flips i marknadspositionering kan vara exakta trendindikatorer. Extrem positionering på valutamarknaden har historiskt varit exakt när det gäller att identifiera viktiga marknadsomvandlingar. Förändringar i öppen ränta kan användas för att bestämma styrkan i trenden. 13 Flipar i marknadspositionering Innan vi tittar på diagrammet som visas i Figur 2, bör vi nämna att på valutamarknaden använder alla valutaterminer valutor i US-dollar som basvaluta. För Figur 2 innebär detta att nettokorts öppen ränta på terminsmarknaden för schweiziska franc (CHF) visar haussecken för USDCHF. Med andra ord representerar terminsmarknaden för CHF terminer för CHFUSD, där långa och korta positioner kommer att vara exakt motsatsen till långa och korta positioner på USDCHF. Av denna anledning visar axeln till vänster negativa tal över mittlinjen och positiva tal under det. Diagrammet nedan visar att trender i icke-kommersiella terminshandlare tenderar att följa trenderna mycket bra för CHF. Faktum är att en undersökning från Federal Reserve visar att användandet av öppen ränta i CHF-futures kommer att göra det möjligt för näringsidkaren att korrekt gissa riktningen på USDCHF 73 av tiden. Figur 2: N et-positioner för icke-kommersiella aktörer i terminerna för schweiziska franc (motsvarande axel på vänster sida) på den internationella valutamarknaden (IMM) och prisåtgärder för USDCHF från april 2003 till maj 2005 (motsvarande axel är på höger sida). Varje stapel representerar en vecka. 13 Flips - där netto icke-kommersiella öppna räntepositioner överskrider nollinjen - erbjuder ett särskilt bra sätt att använda COT-data för schweiziska terminer. Att hålla viktiga noteringskonventioner i åtanke (det vill säga att veta vilken valuta i ett par är basvalutan) ser vi att när nettoförsäljningspositionerna går över linjen tenderar prisåtgärder att klättra och vice versa. I Figur 2 ser vi att icke-kommersiella handlare flipar från netto till korta schweiziska francs (och långa dollar) i juni 2003, vilket sammanföll med en rast högre i USDCHF. Nästa flip sker i september 2003, när icke-kommersiella handlare blir en gång i gång. Med hjälp av endast dessa data kunde vi potentiellt ha handlat en 700-pipsvinst om fyra månader (köp på 1,31 och sälja på 1,38). På diagrammet fortsätter vi att se olika köp - och säljssignaler, representerade av punkter där gröna (köp) och röda (sälja) pilar går över prislinjen. Trots att denna strategi för att förlita sig på flips fungerar tydligt för USDCHF, kan flipen inte vara en perfekt indikator för alla valutapar. Varje valutapar har olika egenskaper, särskilt de högavkastande, som sällan ser flips, eftersom de flesta positionering tenderar att vara netto långa i längre perioder, eftersom spekulanter tar räntebärande positioner. Extreme Positionering Extrema positionering på valutamarknaden har historiskt sett också varit exakt när det gäller att identifiera viktiga marknadsomvandlingar. Som framgår av figur 3 har onormalt stora positioner i futures för GBPUSD av icke-kommersiella handlare sammanfaller med topparna i prisåtgärder. (I det här exemplet vänds vänsteraxeln i diagrammet jämfört med Figur 2 eftersom GBP är basvalutan.) Anledningen till att dessa extrema positioner är tillämpliga är att de är poäng där det finns så många spekulanter som vägs i en riktning att det inte finns någon kvar att köpa eller sälja. I de extrema positionerna som illustreras av Figur 3, är alla som vill vara långa redan långa. Som ett resultat följer utmattning och priserna börjar vända. Figur 3: Netto icke-kommersiella positioner i GBP-futures på IMM (motsvarande axel är på vänster sida) och prisåtgärder för GBPUSD (motsvarande axel på höger sida) från maj 2004 till april 2005. Varje stapel representerar en vecka . Ändringar i öppen ränta Öppen ränta är ett sekundärt handelsverktyg som kan användas för att förstå prisbeteendet hos en viss marknad. Uppgifterna är mest användbara för positionshandlare och investerare när de försöker kapitalisera på en långsiktig trend. Öppet intresse kan i grund och botten användas för att mäta den totala hälsan hos en viss terminsmarknad, det vill säga stigande och fallande öppna räntenivåer bidrar till att mäta styrkan eller svagheten i en viss prisutveckling. (För att läsa mer, läs Gauging Forex Market Sentiment med öppen ränta.) Om en marknad har varit i en långvarig uptrend eller downtrend med ökande nivåer av öppen ränta kan en nivellering av eller minskning i öppen ränta bli en röd flagga, vilket signaliserar att trenden kan närma sig sin slut. Ökad öppen ränta indikerar generellt att styrkan i trenden ökar, eftersom nya pengar eller aggressiva köpare går in i marknaden. Avtagande öppen ränta indikerar att pengar lämnar marknaden och att den senaste trenden löper ut ur fart. Trends följt av minskande öppen ränta och volym blir misstänkt. Stigande priser och fallande öppna ränta signaler den senaste trenden kan närma sig slutet eftersom färre handlare deltar i rallyet. Diagrammet i Figur 4 visar öppet intresse för EURUSD och prisåtgärd. Observera att marknadsutvecklingen tenderar att bekräftas när total öppen ränta ökar. I början av maj 2004 ser vi att prisåtgärderna börjar bli större, och det totala öppna intresset är också stigande. Men en gång öppet intresse dyppas i en senare vecka. vi såg rallyet toppade ut. Samma sorts scenario sågs i slutet av november och början av december 2004, då EURUSD samlade betydligt på stigande öppet intresse, men när en öppen ränta avgick och sedan föll började EURUSD sälja. Figur 4: Öppet intresse för EURUSD (motsvarande axel är på vänster sida) och prisåtgärd (motsvarande axel på högra sidan) från januari 2004 till maj 2005. Varje stapel representerar en vecka. Sammanfattning En av nackdelarna med FX-spotmarknaden är bristen på volymdata. För att kompensera för detta har många handlare vänt sig till futuresmarknaden för att mäta positionering. Varje vecka publicerar CFTC en förpliktelse för Traders-rapport, som beskriver kommersiell och icke-kommersiell positionering. Baserat på empirisk analys finns tre olika sätt att framtidspositionering kan användas för att förutse prisutvecklingen på valutamarknaden: flipar i positionering, extrema nivåer och förändringar i öppen ränta. Det är viktigt att komma ihåg att tekniker som använder dessa lokaler fungerar bättre för vissa valutor än för andra. OANDA använder cookies för att göra våra webbplatser enkla att använda och anpassade till våra besökare. Cookies kan inte användas för att identifiera dig personligen. Genom att besöka vår webbplats godkänner du OANDA8217s användning av cookies i enlighet med vår integritetspolicy. För att blockera, radera eller hantera cookies, besök cacookies. org. Att begränsa cookies hindrar dig från att använda vissa av funktionaliteten på vår webbplats. Ladda ner våra mobila applikationer Öppna ett konto COT Forex - CFTC: s engagemang Förpliktelser för icke-kommersiella (spekulativa) näringsidkare i USA: s valutor terminsmarknader, tillsammans med öppna ränteavtal som innehas av alla parter. Dessa terminsdata påverkar och påverkas av spotexxmarknaden och betraktas som en indikator för att analysera marknadssentimentet. Om åtagandena för handlare Handlarna om handlare (COT) är en rapport som utfärdats av Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Den aggregerar innehav av deltagare på de amerikanska terminsmarknaderna (huvudsakligen baserade i Chicago och New York), där varor, metaller och valutor köps och säljs. COT släpps varje fredag ​​klockan 3:30 Eastern Time, och återspeglar åtagarnas åtaganden för den tidigare tisdagen. COT tillhandahåller en sammanställning av sammanlagda positioner som innehas av tre olika typer av handlare: 8220 kommersiella handlare8221 (i forex, vanligtvis hedgers), 8220non-commercial traders8221 (typiskt stora spekulanter) och 8220nonreportable8221 (vanligtvis små spekulanter). Netto icke-kommersiella positioner som visas i diagrammet ovan är från kontrakt som innehas av stora spekulanter, främst hedgefonder och banker som hanterar valutaterminer för spekulationsändamål. Spekulanter kan inte leverera kontrakt och behöver inte ha underliggande råvaror eller instrument, men köper eller säljer med avsikt att stänga sin position 8220sell8221 eller 8220buy8221 till vinst innan kontraktet förfaller. Dessa kontrakt säljs i storleksstorlekar som varierar beroende på valuta, utan att ha antingen ett överskott av köpförfrågningar (positiva värden i diagrammet) eller försäljningsförfrågningar (negativa värden). Den öppna räntan representerar det totala antalet kontrakt, inklusive både köp - och säljpositioner, utestående mellan alla marknadsaktörer. Det vill säga summan av alla terminskontrakt och optionsavtal ingicks och ännu inte kompenseras av en transaktion, genom leverans, genom övning och så vidare. Dessa siffror är inte nettade, men visar i stället total volym (det vill säga ränta). Obs! På terminsmarknaden är den utländska valutan alltid citerad direkt mot amerikanska dollar. I spotexxmarknaden citeras några valutor motsatt sätt. För konsistens tillhandahåller dessa grafer framtidsmarknadspositionsdata på en omvänd axel (med negativa värden över 0-axeln) när citatordningen är motsatt punktutexnotationen. Detta är fallet för den schweiziska francen, till exempel, som i forex är citerad mot amerikanska dollar (USDCHF). Detta är endast avsett för allmän information. Exemplen som visas är illustrativa och kan inte återspegla nuvarande priser från OANDA. Det är inte investeringsrådgivning eller handelskrävande. Tidigare historia är inte en indikation på framtida resultat. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alla rättigheter förbehållna. OANDA, fxTrade och OANDAs fx familj av varumärken ägs av OANDA Corporation. Alla andra varumärken som visas på denna webbplats är deras respektive ägares egendom. Levererad handel i valutakontrakt eller andra valutaprodukter på marginal medför en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla. Vi rekommenderar dig att noggrant överväga om handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina personliga omständigheter. Du kan förlora mer än du investerar. Informationen på denna webbplats är generell. Vi rekommenderar att du söker oberoende ekonomisk rådgivning och säkerställer att du fullt ut förstår riskerna innan du handlar. Handel via en online-plattform medför ytterligare risker. Se vår juridiska sektion här. Finansiell spridning är endast tillgänglig för kunder i OANDA Europe Ltd som är bosatta i Storbritannien eller Irland. CFDs, MT4-säkringsförmåga och hävstångsförhållanden överstigande 50: 1 är inte tillgängliga för amerikanska invånare. Informationen på denna sida är inte riktad till invånare i länder där distributionen, eller användningen av någon, skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering. OANDA Corporation är en registrerad handels - och detaljhandelsförhandlare för Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission och är medlem i National Futures Association. Nr: 0325821. Vänligen hänvisa till NFAs FOREX INVESTOR ALERT där så är lämpligt. OANDA (Canada) Corporation ULC-konton är tillgänglig för alla med ett kanadensiskt bankkonto. OANDA (Kanada) Corporation ULC är reglerad av Canadian Investment Investment Regulatory Organization (IIROC), som inkluderar IIROCs online rådgivare checkdatabas (IIROC AdvisorReport) och kundkonton skyddas av den kanadensiska Investors Protection Fund inom angivna gränser. En broschyr som beskriver naturen och begränsningarna för täckningen är tillgänglig på begäran eller på cipf. ca. OANDA Europe Limited är ett företag registrerat i England nummer 7110087 och har sitt säte på Golv 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Det är auktoriserat och reglerat av Government of 160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co-reg. Nr 200704926K) innehar en kapitalmarknadstjänstlicens utfärdad av Singapores monetära myndighet och licensierad av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160is regleras av Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) och är utgivare av produkter och tjänster på denna webbplats. Det är viktigt för dig att överväga den nuvarande Financial Service Guide (FSG). Produktinformation (PDS). Kontovillkor och andra relevanta OANDA-dokument innan du fattar några finansiella investeringsbeslut. Dessa dokument finns här. OANDA Japan Co. Ltd. Första Typ I Finansiella Instrument Företagsdirektör för Kanto Lokala Finansiella Byrån (Kin-sho) Nr 2137 Institutet Financial Futures Association Abonnentnummer 1571. Handel FX andor CFDs på marginal är högrisk och inte lämplig för alla. Förlusterna kan överstiga investeringar från Traders (CTS) Rapporterna visar på en uppdelning av varje tisdags öppet intresse för marknader där 20 eller fler handlare håller positioner lika med eller över rapporteringsnivåerna som fastställts av CFTC. Vänligen se det officiella utgåvan för en kalender med utgivningsdatum. Rapporter finns i både kort och lång format. Den korta rapporten visar öppen ränta separat av rapporterbara och icke-redovisningsbara positioner. För rapporterbara positioner tillhandahålls ytterligare uppgifter för kommersiella och icke-kommersiella innehav, spridning, förändringar från föregående rapport, procent av öppen intresse per kategori och antal handlare. Den långa rapporten, förutom informationen i den korta rapporten, grupperar uppgifterna efter grödår, där det är lämpligt, och visar koncentrationen av positioner som innehas av de största fyra och åtta handlarna. Kompletterande rapporter visar sammanlagda terminer och optionspositioner för icke-kommersiella, kommersiella och indexhandlare i 12 utvalda jordbruksvaror. History of Disaggregated COT-data - 20 oktober 2009 CFTC kommer att tillhandahålla mer än tre års historia av disaggregerade data som ingår i de veckovisa Cot-rapporterna. Historia för de 22 råvaruterminermarknaderna som för närvarande finns i de veckovisa disaggregerade COT-rapporterna, som först publicerades den 4 september 2009, kommer att finnas tillgängliga från och med tisdagen den 20 oktober 2009. Maskinläsbara filer kommer att finnas på CFTC-webbplatsen med datatidning tillbaka till juni 13, 2006. En typ är en zippad, kommaseparerad textfil Historisk Komprimerad medan den andra typen är en zippad Excel-fil. Historisk komprimerad Dessutom kommer den 3-åriga historien att finnas tillgänglig i en synlig fil på CFTC-webbplatsen, efter varugrupp och, inom grupp, efter varu. Historiska visningar Dessa synliga filer kommer endast att finnas tillgängliga i det långa formatet. Observera: CFTC upprätthåller inte en historia av stora handlarklassificeringar. Därför används nuvarande klassificeringar för att klassificera de historiska positionerna för varje rapporterbar näringsidkare (detta tillvägagångssätt kallas ofta backcasting, se de förklarande anmärkningarna till D-COT, Disaggregated Explanatory Notes.) Särskilt meddelande Inga meddelanden just nu. Rapporter daterad 28 februari 2017 - Aktuella disaggregerade rapporter: